Forex Korelasi Pair Trading

Menggunakan Korelasi Mata Uang Untuk Keuntungan Anda. Untuk menjadi trader yang efektif, pahami keseluruhan sensitivitas portofolio terhadap volatilitas pasar adalah penting Hal ini terutama terjadi saat trading forex Karena mata uang dihargai berpasangan, tidak ada pasangan tunggal yang benar-benar independen dari yang lain. Sadar akan korelasi ini dan bagaimana perubahannya, Anda dapat menggunakannya untuk mengendalikan keseluruhan eksposur portofolio Anda Untuk mendapatkan panduan tentang segala hal forex, lihat Investopedia Special Features Forex. Defining Correlation Alasan saling ketergantungan pasangan mata uang mudah dilihat jika Anda memperdagangkan pound Inggris terhadap pasangan yen yen GBP JPY, misalnya, Anda sebenarnya melakukan perdagangan derivatif dari pasangan GBP USD dan USD JPY karena itu, GBP JPY harus sedikit berkorelasi dengan satu jika tidak kedua pasangan mata uang lainnya. , Saling ketergantungan antara mata uang berasal dari lebih dari sekadar fakta bahwa mereka berpasangan Sementara beberapa pasangan mata uang akan bergerak bersamaan , Pasangan mata uang lainnya dapat bergerak berlawanan arah, yang pada intinya adalah hasil dari kekuatan yang lebih kompleks. Korelasi, di dunia keuangan, adalah ukuran statistik dari hubungan antara dua sekuritas. Koefisien korelasi berkisar antara -1 dan 1 korelasi 1 menyiratkan bahwa kedua pasangan mata uang akan bergerak ke arah yang sama 100 dari waktu Korelasi -1 menyiratkan dua pasangan mata uang akan bergerak ke arah yang berlawanan 100 dari waktu Korelasi nol menyiratkan bahwa hubungan antara pasangan mata uang adalah Benar-benar acak Membaca Tabel Korelasi Dengan pengetahuan tentang korelasi ini, mari lihat tabel berikut, masing-masing menunjukkan korelasi antara pasangan mata uang utama selama bulan Februari 2010. Tabel atas di atas menunjukkan bahwa selama bulan Februari satu bulan EUR USD dan GBP USD memiliki korelasi positif yang sangat kuat dari 0 95 Ini berarti bahwa ketika reli EUR USD, GBP USD juga mengumpulkan 95 dari t Selama 6 bulan terakhir, korelasi tersebut lebih lemah 0 66 namun dalam jangka panjang 1 tahun kedua pasangan mata uang tersebut masih memiliki korelasi yang kuat. Sebaliknya, EUR USD dan USD CHF memiliki korelasi negatif hampir sempurna dari -1 00 Ini menyiratkan bahwa 100 kali, ketika EUR USD menguat, USD CHF terjual. Hubungan ini bahkan berlaku selama periode yang lebih lama karena angka korelasi tetap stabil. Korelasi tidak selalu stabil. Ambil CAD USD dan USD CHF, untuk Contoh Dengan koefisien 0 95, mereka memiliki korelasi positif yang kuat selama tahun lalu, namun hubungan tersebut memburuk secara signifikan pada bulan Februari 2010 karena sejumlah alasan, termasuk kenaikan harga minyak dan tingkat hunian Bank of Canada. Untuk lebih, Lihat Menggunakan Paritas Suku Bunga Untuk Perdagangan Forex. Correlations Lakukan Perubahan Sudah jelas maka korelasi itu berubah, yang membuat mengikuti pergeseran korelasi yang lebih penting Sentimen dan faktor ekonomi global sangat dinamis. Ic dan bahkan bisa berubah setiap hari Korelasi kuat saat ini mungkin tidak sesuai dengan korelasi jangka panjang antara dua pasangan mata uang Itulah mengapa melihat korelasi enam bulan juga penting. Ini memberikan perspektif yang lebih jelas mengenai Rata-rata hubungan enam bulan antara dua pasangan mata uang, yang cenderung lebih akurat Korelasi berubah karena berbagai alasan, yang paling umum termasuk kebijakan moneter yang berbeda, sensitifitas pasangan mata uang tertentu terhadap harga komoditas, dan juga unik. Faktor ekonomi dan politik. Berikut adalah tabel yang menunjukkan korelasi enam bulan yang diikuti oleh EUR USD dengan pasangan lainnya. Mengkoreksi Korelasi Yourself Cara terbaik untuk menjaga arus pada arah dan kekuatan pasangan korelasi Anda adalah menghitungnya sendiri. Ini mungkin terdengar Sulit, tapi sebenarnya cukup sederhana. Untuk menghitung korelasi sederhana, cukup gunakan spreadsheet, seperti Microsoft Excel Banyak charting packages eve N beberapa yang gratis memungkinkan Anda mendownload harga mata uang historis harian, yang kemudian dapat Anda transpor ke Excel In Excel, cukup gunakan fungsi korelasi, yaitu CORREL range 1, range 2 The one-year, six-, three - and one - Pembacaan trailing bulan memberi pandangan paling komprehensif mengenai persamaan dan perbedaan korelasi dari waktu ke waktu. Anda dapat memutuskan sendiri atau berapa banyak bacaan yang ingin Anda analisis. Berikut adalah proses perhitungan korelasi yang ditinjau dari langkah demi langkah.1 Dapatkan Data harga untuk dua pasangan mata uang Anda mengatakan bahwa mereka adalah GBP USD dan USD JPY 2 Buat dua kolom individual, masing-masing diberi label dengan salah satu pasangan ini. Kemudian isi kolom dengan harga harian terakhir yang terjadi untuk setiap pasangan selama periode waktu Anda berada. Menganalisis 3 Di bagian bawah salah satu kolom, dalam slot kosong, ketik CORREL 4 Sorot semua data di salah satu kolom harga Anda harus mendapatkan kisaran sel di kotak rumus 5 Ketik koma 6 Ulangi langkah 3-5 untuk th E lain mata uang 7 Tutup rumusnya sehingga terlihat seperti CORREL A1 A50, B1 B50 8 Jumlah yang dihasilkan mewakili korelasi antara kedua pasangan mata uang. Meskipun korelasi berubah, Anda tidak perlu memperbarui nomor Anda setiap hari, memperbarui Setiap beberapa minggu sekali atau paling tidak sekali sebulan umumnya merupakan ide bagus. Bagaimana Menggunakannya Untuk Mengelola Eksposur Sekarang setelah Anda tahu bagaimana menghitung korelasi, sekarang saatnya untuk membahas bagaimana menggunakannya untuk keuntungan Anda. Pertama, Mereka dapat membantu Anda menghindari memasuki dua posisi yang saling membatalkan, Misalnya, dengan mengetahui bahwa EUR USD dan USD CHF bergerak berlawanan arah hampir 100 kali, Anda akan melihat bahwa memiliki portofolio EUR USD yang panjang dan CHF USD yang panjang adalah Sama seperti memiliki hampir tidak ada posisi - ini benar karena, seperti yang ditunjukkan oleh korelasi, saat reli EUR USD, USD CHF akan mengalami selloff Di sisi lain, memegang EUR USD yang panjang dan lama AUD USD atau NZD USD mirip dengan penggandaan Up pada positi yang sama Pada sejak korelasi begitu kuat Pelajari lebih lanjut di Wading Forex Ke Diversifikasi Pasar Mata Uang adalah faktor lain yang harus dipertimbangkan Karena korelasi EUR USD dan AUD USD secara tradisional tidak 100 positif, trader dapat menggunakan dua pasang ini untuk melakukan diversifikasi risiko mereka sambil mempertahankan Sebuah pandangan directional view Misalnya, untuk mengekspresikan pandangan bearish pada USD, trader, daripada membeli dua lot EUR USD, dapat membeli satu lot EUR USD dan satu lot AUD USD Korelasi tidak sempurna antara keduanya. Pasangan mata uang yang berbeda memungkinkan diversifikasi lebih dan sedikit lebih rendah risiko Lebih jauh lagi, bank sentral Australia dan Eropa memiliki bias kebijakan moneter yang berbeda, sehingga jika terjadi rally dolar, dolar Australia mungkin akan kurang terpengaruh daripada Euro atau sebaliknya. Trader juga bisa menggunakan nilai pip atau point yang berbeda untuk keuntungannya. Mari pertimbangkan EUR EUR dan USD CHF sekali lagi. Mereka memiliki korelasi negatif yang hampir sempurna, namun Nilai pergerakan pip di EUR USD adalah 10 untuk banyak 100.000 unit sementara nilai perpindahan pip di USD CHF adalah 9 24 untuk jumlah unit yang sama. Ini berarti trader dapat menggunakan USD CHF untuk melakukan lindung nilai terhadap eksposur EUR USD. Bagaimana hedge akan bekerja mengatakan seorang trader memiliki portofolio satu EUR USD yang pendek dari 100.000 unit dan satu USD CHF pendek dari 100.000 unit Ketika EUR USD meningkat sebesar sepuluh poin atau poin, trader akan turun 100 pada posisi Namun, karena USDCHF bergerak berlawanan dengan EUR USD, posisi CHF USD yang pendek akan menguntungkan, kemungkinan bergerak mendekati sepuluh pips lebih tinggi, naik 92 40 Hal ini akan mengubah kerugian bersih portofolio menjadi - 7 60 bukan - 100 Tentu saja , Lindung nilai ini juga berarti keuntungan yang lebih kecil jika terjadi aksi jual USD EUR yang kuat namun dalam skenario terburuk, kerugian menjadi relatif lebih rendah. Terlepas dari apakah Anda ingin mendiversifikasi posisi Anda atau menemukan pasangan alternatif untuk memanfaatkan pandangan Anda, itu Sangat penting untuk mengetahui korelasi antara keduanya En berbagai pasangan mata uang dan tren pergeseran mereka Ini adalah pengetahuan yang kuat untuk semua trader profesional yang memiliki lebih dari satu pasangan mata uang dalam akun trading mereka. Pengetahuan semacam itu membantu pedagang, melakukan diversifikasi, melakukan lindung nilai atau melipatgandakan keuntungan. Bottom Line Untuk menjadi trader yang efektif, itu Penting untuk memahami bagaimana pasangan mata uang yang berbeda bergerak dalam hubungan satu sama lain sehingga pedagang dapat lebih memahami eksposur mereka Beberapa pasangan mata uang bergerak bersamaan satu sama lain, sementara yang lain mungkin berlawanan dengan polar Belajar tentang korelasi mata uang membantu pedagang mengelola portofolio mereka dengan lebih tepat. Strategi trading Anda dan apakah Anda ingin mendiversifikasi posisi Anda atau menemukan pasangan alternatif untuk memanfaatkan pandangan Anda, sangat penting untuk diingat korelasi antara berbagai pasangan mata uang dan tren pergeseran mereka. Untuk lebih lanjut, lihat survei Forex Tutorial. A kami Dilakukan oleh Biro Statistik Perburuhan Amerika Serikat untuk membantu mengukur lowongan pekerjaan Ini mengumpulkan data Dari pengusaha. Jumlah maksimum uang yang dapat dipinjam Amerika Serikat Langit-langit utang dibuat berdasarkan Undang-Undang Liberty Reserve Kedua. Tingkat bunga di mana lembaga penyimpanan meminjamkan dana yang dipelihara di Federal Reserve ke lembaga penyimpanan lainnya.1 Ukuran statistik untuk Dispersi pengembalian untuk keamanan atau indeks pasar tertentu Volatilitas dapat diukur. Sebuah undang-undang yang dikeluarkan Kongres AS pada tahun 1933 sebagai Undang-Undang Perbankan, yang melarang bank komersial untuk berpartisipasi dalam investasi tersebut. Narmarm payroll mengacu pada pekerjaan di luar peternakan, Rumah tangga swasta dan sektor nirlaba Biro Perburuhan AS. Forex Korelasi Korelasi mata uang memungkinkan evaluasi yang lebih baik terhadap risiko kombinasi posisi Korelasi mengukur hubungan yang ada antara dua pasangan mata uang Misalnya, ini memungkinkan kita untuk mengetahui apakah dua Pasangan mata uang akan bergerak dengan cara yang sama atau tidak Dua mata uang berkorelasi akan memiliki koefisien mendekati 10 0 jika mereka bergerak ke arah yang sama dan -100 jika mereka bergerak berlawanan arah. Korelasi dekat dengan 0 menunjukkan bahwa pergerakan kedua pasangan mata uang tersebut tidak terkait. Bagaimana perhitungannya. Perhitungan korelasi pada situs ini menggunakan Rumus standar yang dikenal sebagai koefisien korelasi Pearson Panjang deret diberikan oleh field Num Period Untuk informasi lebih lanjut tentang perhitungan, Anda dapat mengunjungi halaman Wikipedia. Bagaimana data yang digunakan. Pengelolaan risiko. Mungkin penting Untuk mengetahui apakah posisi terbuka dalam portofolio berkorelasi Jika Anda memiliki perdagangan terbuka dalam tiga pasangan mata uang yang berkorelasi kuat misalnya EURUSD, USDCHF dan USDNOK, Anda harus mengantisipasi kenyataan bahwa jika salah satu posisi mencapai stop loss, maka Dua lainnya kemungkinan besar juga akan kehilangan posisi. Dalam hal ini, penting untuk menyesuaikan ukuran posisi agar terhindar dari kerugian yang serius. Modifikasi pasar. Modifikasi c Atau hubungan, terutama selama jangka panjang, dapat menunjukkan bahwa pasar sedang mengalami perubahan. Misalnya, jika EURUSD dan GBPUSD berkorelasi kuat selama beberapa bulan dan kemudian berkorelasi, hal itu mungkin merupakan tanda bahwa sentimen pasar mengenai EUR dan atau GBP sedang dalam proses perubahan satu mungkin melihat awal atau akhir sebuah tren di salah satu dari dua mata uang. Alat peraga. Cara Menggunakan Korelasi Mata Uang Dalam Trading Anda. Jadi sekarang Anda tahu korelasi mata uang dan bagaimana membacanya. Dari grafik yang bagus Tapi kami yakin Anda bertanya-tanya bagaimana menggunakan korelasi mata uang akan membuat trading Anda lebih sukses Mengapa Anda memerlukan keterampilan yang menakjubkan ini dalam tas alat pedagang Anda. Ada beberapa alasan.1 Menghilangkan perdagangan yang kontraproduktif. Utilisasi korelasi dapat membantu Anda tetap bertahan. Dari posisi yang akan saling membatalkan Seperti yang ditunjukkan oleh tabel sebelumnya dan contohnya, kita tahu bahwa EUR USD dan USD CHF bergerak ke arah yang berlawanan 100. Membuka posisi long EUR USD DAN long USD CHF adalah, t Hen, gunanya dan kadang mahal Selain membayar spread dua kali, pergerakan harga pun akan naik satu pasang dan yang lainnya turun. Kami ingin kerja keras kami melunasi sesuatu. Leverage keuntungan. Atau kerugian Anda punya Kesempatan untuk melakukan double-up pada posisi untuk memaksimalkan keuntungan Sekali lagi, mari kita lihat pada hubungan EUR USD dan GBP USD 1 minggu dari contoh sebelumnya. Kedua pasangan ini memiliki korelasi positif yang kuat dengan GBP USD menyusul di belakang EUR USD langkah yang hampir sama untuk Langkah. Membuka posisi panjang untuk masing-masing pasangan, pada dasarnya, seperti mengambil EUR USD dan menggandakan posisi Anda. Anda pada dasarnya akan memanfaatkan keuntungan Mucho jika ada yang benar dan banyak kerugian jika terjadi kesalahan.3 Mengidentifikasi risiko. Korelasi yang ada juga memungkinkan Anda untuk menggunakan pasangan mata uang yang berbeda, namun tetap memanfaatkan sudut pandang Anda Alih-alih menukar satu pasangan mata uang tunggal sepanjang waktu, Anda dapat menyebarkan risiko Anda ke dua pasangan yang bergerak dengan cara yang sama. Yang memiliki korelasi kuat dengan sangat kuat di sekitar 0 7 Misalnya, EUR USD dan GBP USD cenderung bergerak bersama-sama Korelasi tidak sempurna antara kedua pasangan mata uang ini memberi Anda kesempatan untuk melakukan diversifikasi yang membantu mengurangi risiko Anda Katakanlah Anda kembali bullish pada USD Sebagai gantinya membuka dua posisi short EUR USD, Anda bisa short satu EUR USD dan short one GBP USD yang akan melindungi Anda dari beberapa risiko dan diversifikasi posisi keseluruhan Anda. Jika dolar AS sell off, euro mungkin akan terpengaruh. Ke tingkat yang lebih rendah dari pada pound.4 Risiko Hedge. Meskipun lindung nilai dapat menghasilkan realisasi keuntungan yang lebih kecil, ini juga dapat membantu meminimalkan kerugian. Jika Anda membuka posisi EUR USD yang panjang dan mulai melawan Anda, buka posisi long kecil di Pasangan yang bergerak berlawanan EUR USD, seperti kerugian CHF. Mayor USD yang dihindari. Anda dapat memanfaatkan nilai pip yang berbeda untuk setiap pasangan mata uang. Misalnya, sementara EUR USD dan USD CHF memiliki korelasi invers -1 0 yang hampir sempurna, P mereka Nilai ip berbeda Dengan asumsi Anda menukar 10.000 lot mini, satu pip untuk EUR USD sama dengan 1 dan satu pip untuk USD CHF sama dengan 0 93. Jika Anda membeli satu lot mini EUR USD, Anda dapat menggabungkan perdagangan Anda dengan membeli satu lot mini USD CHF Jika EUR USD turun 10 pips, Anda akan turun 10 Tapi perdagangan USD CHF Anda akan naik 9 30. Alih-alih turun 10, sekarang Anda kembali turun 0 70. Meskipun lindung nilai terdengar seperti hal terbesar sejak roti yang diiris, Itu memang memiliki beberapa kelemahan Jika rally EUR USD, keuntungan Anda terbatas karena kerugian dari posisi USD CHF Anda. Juga, korelasinya bisa melemah setiap saat Bayangkan jika EUR USD turun 10 pips, dan USD CHF hanya naik 5 pips, Tetap datar, atau heck, jatuh juga Akun Anda akan berdarah lebih merah maka Anda akan suka. Jadi hati-hati saat melakukan lindung nilai.5 Konfirmasikan jerawat dan hindari fakeouts. Anda dapat menggunakan korelasi mata uang untuk mengkonfirmasi masuknya perdagangan atau sinyal keluar. Misalnya, EUR USD tampaknya akan menguji level support yang signifikan Anda amati harga acti Pada dan mencari untuk menjual pada pelarian ke sisi negatifnya. Karena Anda tahu EUR USD berkorelasi positif dengan GBP USD dan berkorelasi negatif dengan USD CHF dan USD JPY, Anda memeriksa untuk melihat apakah ketiga pasangan lainnya bergerak dalam besaran yang sama dengan EUR USD. Anda melihat bahwa GBP USD juga diperdagangkan di dekat level support signifikan dan USD CHF dan USD JPY diperdagangkan di dekat level resistance kunci. Ini memberi tahu Anda bahwa pergerakan baru-baru ini terkait dolar AS dan memastikan kemungkinan terjadinya pelarian untuk EUR USD karena tiga pasang lainnya bergerak sama Demikian Anda memutuskan akan menukar pelarian itu saat terjadi. Sekarang mari kita asumsikan tiga pasang lainnya TIDAK bergerak dalam besaran seperti EUR USD GBP USD ditahan tidak jatuh, USD JPY tidak Naik, dan USD CHF adalah sideways. Ini biasanya merupakan tanda kuat bahwa penurunan EUR USD tidak terkait dolar AS dan kemungkinan besar didorong oleh beberapa jenis berita Uni Eropa negatif. Harga mungkin benar-benar diperdagangkan di bawah tingkat dukungan utama yang telah Anda amati. tapi karena Tiga pasangan berkorelasi lainnya tidak bergerak dalam proporsi dengan EUR USD, akan ada kekurangan dari setiap harga tindak lanjut dan harga akan kembali kembali di atas level support sehingga terjadi fakeout. Jika Anda masih ingin menukar setup ini, karena Anda tidak Saya mendapatkan konfirmasi korelasi dari pasangan lain, Anda bisa memainkannya dengan cerdas dengan mengurangi risiko dan perdagangan dengan ukuran posisi yang lebih kecil. Siapkan kemajuan Anda dengan masuk dan menandai pelajaran selesai.