Bagaimana Untuk Backtest Trading System

Apa itu Backtesting. Backtesting adalah proses pengujian strategi trading pada data historis yang relevan untuk memastikan kelangsungan hidup sebelum trader mengambil risiko atas modal sebenarnya Seorang trader dapat mensimulasikan perdagangan strategi selama periode waktu yang tepat dan menganalisis hasilnya untuk level Dari profitabilitas dan risiko. BREAKING DOWN Backtesting. Jika hasilnya memenuhi kriteria yang diperlukan yang dapat diterima oleh trader, strategi tersebut kemudian dapat diimplementasikan dengan tingkat kepercayaan tertentu sehingga akan menghasilkan keuntungan Jika hasilnya kurang menguntungkan, strategi dapat Dimodifikasi, disesuaikan dan dioptimalkan untuk mencapai hasil yang diinginkan, atau bisa benar-benar dihapus. Sejumlah besar volume yang diperdagangkan di pasar keuangan saat ini dilakukan oleh pedagang yang menggunakan beberapa jenis otomasi komputer. Hal ini terutama berlaku untuk strategi perdagangan berbasis Pada analisis teknis Backtesting adalah bagian integral dari pengembangan sistem perdagangan otomatis. Backning yang Memikat. Bila dilakukan dengan benar, Backtesting dapat menjadi alat yang sangat berharga untuk membuat keputusan mengenai apakah akan menggunakan strategi perdagangan Periode waktu sampel dimana backtest dilakukan sangat penting Durasi periode sampel harus cukup lama untuk memasukkan periode dari berbagai kondisi pasar termasuk tren naik, Downtrend dan range-bound trading Melakukan tes hanya pada satu jenis kondisi pasar dapat menghasilkan hasil yang unik yang mungkin tidak berfungsi dengan baik pada kondisi pasar lainnya, yang dapat menyebabkan kesimpulan palsu. Ukuran sampel dalam jumlah perdagangan dalam hasil pengujian adalah Juga penting Jika jumlah sampel perdagangan terlalu kecil, pengujian mungkin tidak signifikan secara statistik Sampel dengan terlalu banyak perdagangan dalam jangka waktu yang terlalu lama dapat menghasilkan hasil yang dioptimalkan di mana sejumlah besar perdagangan menang bersatu di seputar kondisi pasar atau tren tertentu. Itu menguntungkan bagi strategi Ini juga bisa menyebabkan pedagang menarik kesimpulan yang menyesatkan. Menjaganya Real. Backtest harus mencerminkan nyata. Untuk sejauh mungkin biaya Perdagangan yang mungkin dianggap diabaikan oleh pedagang bila dianalisis secara individual mungkin memiliki dampak signifikan bila biaya agregat dihitung selama periode backtesting keseluruhan Biaya ini meliputi komisi, spread dan selip, dan mereka dapat menentukan Perbedaan antara apakah strategi perdagangan menguntungkan atau tidak Kebanyakan paket perangkat lunak backtesting mencakup metode untuk memperhitungkan biaya ini. Mungkin metrik yang paling penting yang terkait dengan backtesting adalah tingkat ketahanan strategi Hal ini dicapai dengan membandingkan hasil uji balik yang dioptimalkan Dalam periode waktu sampel tertentu yang disebut sebagai sampel dengan hasil backtest dengan strategi dan setting yang sama dalam periode waktu sampel yang berbeda yang disebut out-of-sample Jika hasilnya sama menguntungkan, maka strategi tersebut dapat dilakukan. Dianggap sah dan kuat, dan siap diimplementasikan di pasar real-time Jika strategi gagal Dalam perbandingan di luar sampel, maka strategi tersebut memerlukan pengembangan lebih lanjut, atau harus ditinggalkan sama sekali. Mengkaji Ulang Menafsirkan Masa Lalu. Backtesting adalah komponen kunci dari pengembangan sistem perdagangan yang efektif Hal ini dicapai dengan merekonstruksi, dengan data historis, memperdagangkannya Akan terjadi di masa lalu dengan menggunakan peraturan yang ditentukan oleh strategi yang diberikan Hasilnya menawarkan statistik yang dapat digunakan untuk mengukur keefektifan strategi Menggunakan data ini, para pedagang dapat mengoptimalkan dan memperbaiki strategi mereka, menemukan kekurangan teknis atau teoritis, dan mendapatkan kepercayaan diri Dalam strategi mereka sebelum menerapkannya ke pasar sebenarnya Teori dasarnya adalah bahwa strategi apa pun yang berjalan dengan baik di masa lalu cenderung berjalan dengan baik di masa depan, dan sebaliknya, strategi apa pun yang berkinerja buruk di masa lalu cenderung berkinerja buruk di masa yang akan datang. Masa depan Artikel ini membahas aplikasi apa yang digunakan untuk melakukan backtest, jenis data apa yang diperoleh, dan bagaimana menggunakannya. Data dan Alat B Acktesting dapat memberikan banyak umpan balik statistik yang berharga mengenai sistem yang diberikan Beberapa statistik backtesting universal mencakup Laba atau Rugi - Persentase atau keuntungan bersih. Bingkai waktu - Tanggal terakhir di mana proses pengujian terjadi. Saham - Saham yang termasuk dalam tingkat backtest. Volatilitas - Persentase maksimum terbalik dan downside. Rata-rata - Persentase kenaikan rata-rata dan kerugian rata-rata, rata-rata batangan yang dipegang. Eksposur - Persentase modal yang diinvestasikan atau terpapar pasar. Rasio - Rasio rugi-ke-kerugian. Penerimaan terukur - Persentase pengembalian lebih dari satu tahun. Resiko yang disesuaikan kembali - Persentase pengembalian sebagai fungsi risiko. Biasanya, perangkat lunak backtesting akan memiliki dua layar yang penting. Yang pertama memungkinkan trader untuk menyesuaikan pengaturan untuk backtesting. Penyesuaian ini mencakup segala hal mulai dari periode waktu hingga biaya komisi. Berikut adalah contoh dari Seperti layar di AmiBroker. Layar kedua adalah laporan hasil backtesting sebenarnya Di sinilah Anda dapat menemukan semua statistik saya Ntioned above Sekali lagi, berikut adalah contoh layar ini di AmiBroker. Secara umum, kebanyakan perangkat lunak perdagangan berisi elemen yang serupa Beberapa program perangkat lunak high-end juga mencakup fungsionalitas tambahan untuk melakukan pengukuran posisi otomatis, pengoptimalan dan fitur lanjutan lainnya. 10 Perintah Ada Banyak faktor yang diperhatikan para pedagang ketika mereka mendukung strategi trading Berikut adalah daftar 10 hal terpenting yang harus diingat saat backtesting. Pertimbangkan tren pasar yang luas dalam kerangka waktu di mana strategi yang diberikan diuji. Misalnya, jika Strategi hanya dilelang dari tahun 1999-2000, mungkin tidak berjalan dengan baik di pasar beruang. Seringkali merupakan ide bagus untuk melakukan backtest dalam jangka waktu lama yang mencakup beberapa jenis kondisi pasar yang berbeda. Perhatikan alam semesta di mana terjadi backtesting. Misalnya, jika sistem pasar yang luas diuji dengan alam semesta yang terdiri dari saham teknologi, hal itu mungkin gagal dilakukan dengan baik di berbagai sektor. Sebagai jenderal Aturan, jika sebuah strategi ditargetkan pada genre stok tertentu, batasi alam semesta untuk genre itu, namun, dalam kasus lain, pertahankan alam semesta yang luas untuk tujuan pengujian. Ukuran kelayakan sangat penting untuk dipertimbangkan dalam mengembangkan sistem perdagangan Ini terutama Benar untuk akun leverage, yang dikenai marjin jika ekuitas mereka turun di bawah titik tertentu Pedagang harus berusaha menjaga agar volatilitas tetap rendah agar mengurangi risiko dan memungkinkan transisi yang lebih mudah masuk dan keluar dari saham tertentu. Jumlah rata-rata batang yang ditahan adalah Juga sangat penting untuk ditonton saat mengembangkan sistem perdagangan Meskipun kebanyakan perangkat lunak backtesting mencakup biaya komisi dalam perhitungan akhir, bukan berarti Anda harus mengabaikan statistik ini. Jika memungkinkan, meningkatkan jumlah rata-rata bar yang dimiliki dapat mengurangi biaya komisi, dan meningkatkan keseluruhan Return. Exposure adalah pedang bermata dua Peningkatan paparan dapat menyebabkan keuntungan lebih tinggi atau kerugian yang lebih tinggi, sementara penurunan eksposur berarti pro rendah. Cocok atau kerugian yang lebih rendah Namun, secara umum, adalah ide bagus untuk mempertahankan eksposur di bawah 70 untuk mengurangi risiko dan memungkinkan transisi yang lebih mudah masuk dan keluar dari saham tertentu. Statistik kerugian rata-rata, dikombinasikan dengan kemenangan-ke - Rasio kerugian, dapat berguna untuk menentukan ukuran posisi dan manajemen uang yang optimal dengan menggunakan teknik seperti Kelly Criterion See Money Management Menggunakan Kelly Criterion Trader dapat mengambil posisi yang lebih besar dan mengurangi biaya komisi dengan meningkatkan kenaikan rata-rata dan meningkatkan rasio won-to-loss Pengembalian terinisialisasi penting karena digunakan sebagai alat untuk mengukur pengembalian sistem terhadap tempat investasi lainnya Penting tidak hanya untuk melihat keseluruhan imbal hasil tahunan, namun juga untuk memperhitungkan peningkatan atau penurunan risiko Hal ini dapat dilakukan. Dengan melihat tingkat pengembalian yang disesuaikan dengan risiko, yang memperhitungkan berbagai faktor risiko Sebelum sistem perdagangan diterapkan, perusahaan harus mengungguli semua tempat investasi lainnya dengan risiko yang sama atau kurang. Bac Ktesting customization sangat penting Banyak aplikasi backtesting memiliki masukan untuk jumlah komisi, ukuran lot bulat atau pecahan, ukuran centang, persyaratan margin, tingkat suku bunga, asumsi slippage, peraturan ukuran posisi, aturan keluar bar yang sama, pengaturan stop trailing dan banyak lagi T O mendapatkan hasil backtesting yang paling akurat, penting untuk menyesuaikan pengaturan ini untuk meniru broker yang akan digunakan saat sistem berjalan live. Backtesting kadang-kadang dapat menyebabkan sesuatu yang dikenal sebagai over-optimization Ini adalah kondisi dimana hasil kinerja disetel jadi Sangat ke masa lalu bahwa mereka tidak lagi seakurat di masa depan. Umumnya merupakan ide bagus untuk menerapkan peraturan yang berlaku untuk semua saham, atau serangkaian target saham yang ditargetkan, dan tidak dioptimalkan sejauh peraturan tersebut tidak lagi berlaku. Bisa dimengerti oleh sang pencipta. Mengkaji ulang bukanlah cara yang paling akurat untuk mengukur keefektifan sistem trading yang diberikan. Kadang strategi yang dilakukan dengan baik dalam pas T gagal melakukannya dengan baik dalam pertunjukan masa lalu ini tidak menunjukkan hasil di masa depan Pastikan untuk menukar kertas dengan sistem yang telah berhasil dilipat sebelum ditayangkan untuk memastikan bahwa strategi masih berlaku dalam praktik. Kesimpulan Backtesting adalah salah satu yang paling penting. Aspek pengembangan sistem perdagangan Jika dibuat dan ditafsirkan dengan benar, ini dapat membantu pedagang mengoptimalkan dan memperbaiki strategi mereka, menemukan kekurangan teknis atau teoritis, serta mendapatkan kepercayaan pada strategi mereka sebelum menerapkannya ke pasar dunia nyata Sumber Daya Tradecision - High - End Pengembangan Sistem Perdagangan AmiBroker - Pengembangan Sistem Perdagangan Anggaran. Sebuah survei yang dilakukan oleh Biro Statistik Perburuhan Amerika Serikat untuk membantu mengukur lowongan pekerjaan Ini mengumpulkan data dari pengusaha. Jumlah maksimum uang yang dapat dipinjam oleh Amerika Serikat Langit-langit utang dibuat di bawah Obligasi Liberty Kedua. Tingkat suku bunga dimana lembaga penyimpanan meminjamkan dana yang dipelihara di Federal Reserve ke a Lembaga penyimpanan. 1. Ukuran statistik dari penyebaran pengembalian untuk keamanan atau indeks pasar tertentu Volatilitas dapat diukur. Suatu tindakan yang dikeluarkan oleh Kongres AS pada tahun 1933 sebagai Undang-undang Perbankan, yang melarang bank komersial untuk berpartisipasi dalam investasi tersebut. Nonfarm Daftar gaji mengacu pada pekerjaan di luar peternakan, rumah tangga pribadi dan sektor nirlaba Biro Perburuhan AS. Back-menguji ide trading Anda. Salah satu hal yang paling berguna yang dapat Anda lakukan di jendela analisis adalah menguji ulang strategi trading Anda. Pada data historis Ini dapat memberi Anda wawasan berharga tentang kekuatan dan kelemahan dari sistem Anda sebelum menginvestasikan uang riil Fitur AmiBroker tunggal ini dapat menghemat banyak uang untuk Anda. Mengkaji peraturan trading Anda. Pertama, Anda perlu memiliki peraturan objektif atau mekanis untuk dimasukkan. Dan keluar dari pasar Langkah ini adalah dasar strategi Anda dan Anda perlu memikirkannya sendiri karena sistem harus sesuai dengan toleransi risiko Anda, ukuran portofolio, pengelolaan uang Teknik, dan banyak faktor individual lainnya. Setelah Anda memiliki peraturan sendiri untuk trading Anda harus menuliskannya sebagai aturan jual dan beli di AmiBroker Formula Lanugage plus short dan cover jika Anda ingin menguji juga perdagangan pendek. Pada bab ini kami akan mempertimbangkan sangat Sistem perputaran rata-rata dasar yang bergerak Sistem akan membeli kontrak saham ketika harga penutupan naik di atas rata-rata pergerakan eksponensial 45 hari dan akan menjual kontrak saham ketika harga penutupan turun di bawah rata-rata pergerakan eksponensial 45 hari. Rata-rata pergerakan eksponensial dapat dihitung di AFL menggunakan Fungsi bawaannya EMA Yang perlu Anda lakukan adalah menentukan array masukan dan periode rata-rata, sehingga rata-rata moving average 45 hari dari harga penutupan dapat diperoleh dengan pernyataan berikut. Pengenal dekat mengacu pada penahan array built-in Harga penutupan simbol yang dianalisis saat ini. Untuk menguji apakah harga penutupan di atas rata-rata bergerak eksponensial, kita akan menggunakan fungsi silang cross-cross cross, close ema, 45. abov E pernyataan mendefinisikan aturan perdagangan beli Ini memberi 1 atau benar ketika harga penutupan mendekati di atas tutup ema, 45 Kemudian kita dapat menulis aturan jual yang akan memberi 1 ketika situasi yang berlawanan terjadi - harga penutupan dekat di bawah ema tutup, 45.sell cross ema close , 45, close. Perlu diketahui bahwa kita menggunakan fungsi silang yang sama namun berlawanan urutan argumen. Jadi rumus lengkap untuk perdagangan panjang akan terlihat seperti this. buy cross close, ema close, 45 sell cross ema close, 45, close. CATATAN Untuk membuat formula baru, buka Formula Editor dengan menu Analysis - Formula Editor, ketik rumusnya dan pilih menu Tools - Send to Analysis di editor Formula. Untuk menguji ulang sistem Anda cukup klik tombol Back test di jendela Analisis otomatis. Yakin Anda telah mengetikkan rumus yang berisi setidaknya membeli dan menjual peraturan perdagangan seperti yang ditunjukkan di atas. Bila rumusnya benar AmiBroker mulai menganalisis simbol Anda sesuai dengan peraturan perdagangan Anda dan menghasilkan daftar perdagangan simulasi Seluruh proses adalah ve Cepat - Anda bisa kembali menguji ribuan simbol dalam hitungan menit Jendela kemajuan akan menunjukkan perkiraan waktu penyelesaian Jika Anda ingin menghentikan prosesnya, Anda bisa mengklik tombol Cancel di jendela kemajuan. Ketika proses selesai, daftar Perdagangan simulasi ditunjukkan di bagian bawah jendela Analisis otomatis panel Hasil Anda dapat memeriksa kapan sinyal beli dan jual terjadi hanya dengan mengklik dua kali pada perdagangan panel Hasil Ini akan memberi Anda sinyal mentah atau tanpa filter untuk setiap batang saat membeli dan menjual Kondisi terpenuhi Jika Anda hanya ingin melihat panah perdagangan tunggal yang membuka dan menutup perdagangan yang dipilih saat ini Anda harus mengklik dua kali garis sambil menahan tombol SHIFT ditekan. Atau Anda dapat memilih jenis tampilan dengan memilih item yang sesuai dari menu konteks yang muncul saat Anda Klik pada panel hasil dengan tombol mouse sebelah kanan. Selain daftar hasil anda bisa mendapatkan statistik yang sangat rinci mengenai performa sistem anda dengan cara clic. Raja pada tombol Laporan Untuk mengetahui lebih lanjut tentang statistik laporan, periksa deskripsi jendela laporan. Tentukan pengaturan pengujian kembali Anda. Mesin uji coba di AmiBroker menggunakan beberapa nilai yang telah ditetapkan untuk menjalankan tugasnya termasuk ukuran portofolio, periodisitas bulanan mingguan setiap hari, jumlah Komisi, tingkat bunga, kerugian maksimum dan target keuntungan berhenti, jenis perdagangan, bidang harga dan sebagainya Semua pengaturan ini dapat diubah oleh pengguna menggunakan jendela pengaturan Setelah mengubah setting ingatlah untuk menjalankan pengujian kembali jika Anda menginginkan hasilnya Sinkronkan dengan pengaturannya. Misalnya, untuk kembali melakukan tes pada bar mingguan, bukan klik sehari-hari pada tombol Settings pilih Weekly from Periodicity combo box dan klik OK lalu jalankan analisis Anda dengan mengklik Back test. Nama variabel terlestarikan. Berikut ini Tabel menunjukkan nama variabel reserved yang digunakan oleh Automatic Analyzer Makna dan contoh penggunaannya kemudian diberikan di bab ini. Beri kontrol dolar Jumlah atau persentase portofolio yang diinvestasikan ke dalam perdagangan lihat penjelasan di bawah ini. Analisis Otomatis baru dalam 3 9.Until sekarang kita membahas penggunaan yang cukup sederhana dari penguji tulangan AmiBroker, namun mendukung metode dan konsep yang jauh lebih canggih yang akan dibahas di kemudian hari. Bab ini Perlu diketahui bahwa pengguna pemula pertama-tama harus bermain sedikit dengan topik yang lebih mudah dijelaskan di atas sebelum melanjutkan. Jadi, saat Anda siap, silakan lihat fitur pengenal host back-tester. a AFL berikut yang baru-baru ini diperkenalkan Untuk penulis formula tingkat lanjut b dukungan yang disempurnakan untuk perdagangan pendek c cara mengendalikan harga eksekusi pesanan dari skrip d berbagai jenis pemberhentian di posisi tester balik ukuran ukuran lot f round lot dan ukuran tick g margin account h backtesting futures. AFL scripting host adalah Topik lanjutan yang tercakup dalam dokumen terpisah yang tersedia di sini dan saya tidak akan membahasnya dalam dokumen ini Sisa fitur jauh lebih mudah dipahami. Di awal Versi vulgar AmiBroker, jika Anda ingin sistem back-test menggunakan perdagangan panjang dan pendek, Anda hanya bisa mensimulasikan strategi stop-and-reverse Bila posisi long ditutup, posisi pendek baru dibuka dengan segera. Karena membeli dan menjual variabel reserved Digunakan untuk kedua jenis perdagangan. Sekarang dengan versi 3 59 atau lebih tinggi, ada variabel terpisah yang terpisah untuk pembukaan dan penutupan perdagangan panjang dan pendek. Nilai true atau 1 membuka perdagangan lama - nilai true atau 1 menutup perdagangan jangka pendek - benar Atau 1 nilai membuka short trade cover - true atau 1 value menutup short trading. Jadi untuk back-test short trade Anda perlu menetapkan variabel short dan cover Jika Anda menggunakan sistem stop-and-reverse selalu di pasar cukup menetapkan sell to Pendek dan buy to cover. short sell cover buy. Ini mensimulasikan cara pra-3 59 versi bekerja. Tapi sekarang AmiBroker memungkinkan Anda memiliki peraturan perdagangan terpisah untuk melakukan long long dan untuk short seperti yang ditunjukkan pada contoh sederhana ini. Perdagangan panjang masuk dan keluar aturan beli cross cci, 100 sell cross 100, cci. Short trade entry dan exit rules short cross -100, cci cover cross cci, -100. Perhatikan bahwa dalam contoh ini jika CCI berada di antara -100 dan 100 Anda berada di luar pasar. Mengontrol harga perdagangan. AmiBroker sekarang menyediakan 4 variabel cadangan baru Untuk menentukan harga di mana order beli, jual, short dan cover dijalankan. Array ini memiliki nama berikut buyprice, sellprice, shortprice dan coverprice. Aplikasi utama dari variabel-variabel ini adalah mengendalikan harga perdagangan. Hari Libur IIF hari ini, HIGH, CLOSE on Senin membeli di tinggi, jika tidak membeli di dekat. Jadi, Anda dapat menulis berikut untuk mensimulasikan perintah stop-order. BuyStop sebenarnya untuk membeli stop level SellStop formula untuk sell stop level. Jika sewaktu-waktu di siang hari harga naik di atas tingkat buystop tinggi buystop order beli terjadi di buystop atau rendah mana yang lebih tinggi Beli Cross High, BuyStop. Jika sewaktu-waktu di siang hari harga turun di bawah level sellprice sellstop rendah maka order sell terjadi di sellstop atau high mana yang lebih rendah Sell Cross SellPrice, SellStop. BuyPrice max BuyStop, Rendah pastikan harga beli tidak kurang dari SellPrice Rendah min SellStop, High pastikan Harga jual tidak lebih besar dari pada High. Please perhatikan bahwa variabel AmiBroker presets buyprice, sellprice, shortprice dan variabel array coverprice dengan nilai yang ditentukan di jendela pengaturan sistem yang ditunjukkan di bawah ini, jadi Anda mungkin tidak perlu mendefinisikannya dalam formula Anda Jika Anda tidak Tentukan mereka AmiBroker bekerja seperti pada versi lama. Selama pengujian ulang AmiBroker akan memeriksa apakah nilai yang Anda tetapkan untuk dijual, harga jual, harga pendek, harga penutupan sesuai dengan kisaran rendah yang diberikan. Jika tidak, AmiBroker akan menyesuaikannya dengan harga tinggi jika Nilai array harga lebih tinggi dari pada harga tinggi atau rendah jika nilai larik harga lebih rendah dari pada low. Profit target stops. Seperti yang dapat Anda lihat pada gambar di atas, pengaturan baru untuk target keuntungan berhenti tersedia. Le di jendela pengaturan sistem pengaturan Profit target stop dijalankan saat harga tinggi untuk hari tertentu melebihi level stop yang dapat diberikan sebagai persentase atau titik kenaikan dari harga beli. Dengan default stop dijalankan pada harga yang Anda definisikan sebagai sell. Array harga untuk perdagangan panjang atau kisaran harga untuk perdagangan singkat Perilaku ini dapat diubah dengan menggunakan fitur Exit at stop. Keluar pada stop feature. Jika Anda menandai Exit at stop box pada pengaturan, stop akan dieksekusi pada level stop yang tepat, yaitu Jika Anda menentukan target keuntungan berhenti di 10 stop Anda dan harga beli adalah 50 stop order akan dieksekusi pada 55 bahkan jika array harga jual Anda mengandung nilai yang berbeda misalnya harga penutupan 56. Kehilangan maksimum berhenti bekerja dengan cara yang sama - yaitu Dieksekusi ketika harga rendah untuk hari tertentu turun di bawah level stop yang dapat diberikan sebagai persentase atau kenaikan poin dari harga beli. Jenis stop ini digunakan untuk melindungi keuntungan karena melacak perdagangan Anda sehingga setiap kali sebuah posisi Nilai mencapai titik tertinggi baru, trailing stop ditempatkan pada level yang lebih tinggi Ketika profit turun di bawah level trailing stop posisi ditutup Mekanisme ini diilustrasikan pada gambar di bawah 10 trailing stop ditunjukkan. Contoh implementasi tingkat rendah dari penghentian Target Laba di AFL. Buy Cross MACD, Signal. for i 0 i BarCount i if priceatbuy 0.if priceatbuy 0 1 1 priceatbuy Jual i 1 SellPrice i 1 1 priceatbuy priceatbuy 0 lain Jual i 0.Ini adalah fitur baru di versi 3 9 Ukuran posisi di backtester diimplementasikan dengan menggunakan variabel reserved yang baru. PositionSize array ukuran. Sekarang Anda dapat mengontrol jumlah dolar atau persentase portofolio yang diinvestasikan ke dalam jumlah trade. positive mendefinisikan jumlah dolar yang Diinvestasikan ke dalam perdagangan misalnya. PositionSize 1000 menginvestasikan 1000 di setiap nomor trade. negative -100 -1 define percentage -100 memberi 100 ukuran portofolio saat ini, -33 memberi 33 ekuitas yang tersedia untuk contoh. PositionSize -50 selalu menginvestasikan hanya setengah Dari ekuitas saat ini. Contoh ukuran isyarat. CodeSize - 100 RSI. as RSI bervariasi dari 0 100 ini akan menghasilkan posisi tergantung pada nilai RSI - nilai RSI yang rendah akan menghasilkan persentase investasi yang lebih tinggi. Jika kurang dari 100 uang yang tersedia ada di Jika kemudian jumlah yang tersisa menghasilkan tingkat bunga seperti yang didefinisikan dalam pengaturan. Ada juga kotak centang baru di jendela pengaturan AA. Biarkan ukuran posisi menyusut - ini mengendalikan bagaimana backtester menangani situasi bila ukuran posisi yang diminta melalui variabel PositionSize melebihi uang yang tersedia saat bendera ini Dicek posisi dimasukkan dengan ukuran shinked ke kas yang tersedia jika tidak dicentang posisi tidak masuk. Untuk melihat ukuran posisi sebenarnya silahkan gunakan mode report baru di jendela setting AA Trade list dengan harga dan ukuran pos. Untuk akhirnya, disini Adalah contoh teknik penentuan posisi berbasis Tharp ATR yang dikodekan di AFL. Beli rumus pembelian Anda di sini Jual 0 hanya dengan stop. TrailStopAmount 2 ATR 20 Capital 100000 PENTING Mengaturnya juga di Pengaturan Initial Equity. Risk 0 01 Capital PositionSize Risk TrailStopAmount BuyPrice ApplyStop 2, 2, TrailStopAmount, 1. Teknik ini dapat diringkas sebagai berikut. Ekuitas total per simbol adalah 100.000, kami menetapkan tingkat risiko pada 1 dari tota L Ekuitas Tingkat risiko didefinisikan sebagai berikut jika trailing stop pada 50 saham berada di, katakanlah, 45 nilai dua ATR terhadap posisi tersebut, kerugian 5 dibagi menjadi 1000 risiko untuk memberikan 200 saham untuk dibeli Jadi, Risiko kerugian adalah 1000 tapi risiko alokasi adalah 200 saham x 50 saham atau 10.000 Jadi, kami mengalokasikan 10 dari ekuitas untuk pembelian tetapi hanya mempertaruhkan 1000 kutipan yang diedit dari daftar mailing AmiBroker. Ukuran lot dan ukuran kutu. Instrumen beragam adalah Diperdagangkan dengan berbagai unit perdagangan atau blok Misalnya Anda bisa membeli pecahan jumlah unit reksadana, tapi Anda tidak bisa membeli pecahan jumlah saham Kadang-kadang Anda harus membeli di Amiens 10s atau 100s Ami sekarang memungkinkan Anda untuk menentukan ukuran blok pada global Dan tingkat per simbol. Anda dapat menentukan ukuran lot per simbol dalam Symbol - Information page pic 3 Nilai nol berarti simbol tidak memiliki ukuran lot khusus dan akan menggunakan pengaturan global ukuran bulat total dari Automatic Analysis Pengaturan hal Umur pic 1 Jika ukuran default diatur juga ke nol berarti jumlah pecahan dari kontrak saham diperbolehkan. Anda juga dapat mengontrol ukuran lot bulat secara langsung dari formula AFL Anda menggunakan variabel reserved RoundLotSize, misalnya. Pengaturan ini mengendalikan pergerakan harga minimum dari Simbol yang diberikan Anda dapat menentukannya pada tingkat global dan per simbol Seperti ukuran putaran lot, Anda dapat menentukan ukuran kuncinya per simbol di halaman Symbol - Information pic 3 Nilai nol menginstruksikan AmiBroker untuk menggunakan ukuran kutu default yang ditentukan dalam Pengaturan Halaman pic 1 dari jendela Analisis Otomatis Jika ukuran kutu default juga disetel ke nol berarti tidak ada pergerakan harga minimum. Anda dapat mengatur dan mengambil ukuran kutu juga dari formula AFL dengan menggunakan variabel TickSize reserved, misalnya. Perhatikan bahwa tanda centang Pengaturan ukuran hanya mempengaruhi perdagangan HANYA yang dikeluarkan oleh penghentian built-in dan atau ApplyStop Backtester mengasumsikan bahwa data harga mengikuti persyaratan ukuran tick dan tidak mengubah susunan harga yang dipasok oleh pengguna. Jadi, menentukan ukuran centang m Akes rasa hanya jika Anda menggunakan penghentian built-in sehingga titik keluar dihasilkan pada tingkat harga yang diijinkan, bukan yang dihitung Misalnya di Jepang - Anda tidak dapat memiliki bagian pecahan yen sehingga Anda harus menentukan ticksize global menjadi 1, jadi built-in Berhenti keluar perdagangan pada tingkat integer. Account margin pengaturan mendefinisikan persyaratan persentase margin untuk keseluruhan akun Nilai default dari margin Account adalah 100 Ini berarti Anda harus menyediakan 100 dana untuk memasuki perdagangan, dan inilah cara bagaimana backtester bekerja di versi sebelumnya. Tapi sekarang Anda bisa mensimulasikan margin account Bila Anda membeli dengan margin Anda hanya meminjam uang dari broker Anda untuk membeli saham Dengan peraturan saat ini Anda dapat memasang 50 dari harga pembelian saham yang ingin Anda beli dan pinjam separuh lainnya dari Anda. Broker Untuk mensimulasikan ini hanya masuk 50 di bidang margin Account lihat pic 1 Jika ekuitas awal Anda diatur ke 10000 daya beli Anda akan menjadi 20000 dan Anda akan dapat memasuki posisi yang lebih besar Harap diperhatikan Bahwa pengaturan ini menetapkan margin untuk keseluruhan akun dan TIDAK terkait dengan perdagangan futures sama sekali Dengan kata lain Anda dapat memperdagangkan saham dengan akun margin. Utang sinyal masuk memaksa keluar dari kotak centang ke pengaturan Backtester Bila berada di setting default - backtester Bekerja seperti pada versi sebelumnya dan menutup posisi yang sudah terbuka jika sinyal masuk baru di arah sebaliknya ditemui. Jika saklar ini MATI - bahkan jika sinyal balik terjadi, backtester mempertahankan perdagangan terbuka saat ini dan tidak menutup posisi sampai keluaran keluar tetap atau sinyal penutup dihasilkan. Kata lain saat saklar ini OFF backtester mengabaikan sinyal pendek selama perdagangan yang panjang dan mengabaikan sinyal Beli selama perdagangan pendek. Masukkan pilihan bar bar tunggal yang sama untuk Pengaturan Bila berada di setting default - masuk dan keluar pada bar yang sama adalah Diperbolehkan seperti pada versi sebelumnya jika OFF - exit bisa terjadi mulai dari bar berikutnya saja ini berlaku untuk sinyal biasa, ada setting terpisah untuk ApplyS Keluar atas yang dihasilkan Switching to OFF memungkinkan untuk mereproduksi perilaku backtester MS yang tidak dapat menangani hari yang sama. Berhenti segera. Pengaturan ini memecahkan masalah sistem pengujian yang memasuki perdagangan di pasar terbuka. Dalam versi sebelum 4 09 Backtester berasumsi bahwa Anda memasuki perdagangan di pasar sehingga berhenti terpasang diaktifkan dari hari berikutnya Masalahnya adalah ketika Anda sebenarnya menetapkan harga terbuka sebagai harga masuk perdagangan - maka fluktuasi harga hari yang sama tidak memicu pemberhentian Ada beberapa Workarounds diterbitkan berdasarkan kode AFL tapi sekarang Anda tidak perlu menggunakannya Cukup jika Anda berdagang pada terbuka Anda harus menandai Aktifkan berhenti segera pic 1.Anda mungkin bertanya mengapa tidak hanya memeriksa array buyprice atau shortprice jika sama dengan harga terbuka Unfortunatelly ini t t bekerja Mengapa Cukup karena ada doji hari ketika harga terbuka sama dengan penutupan dan kemudian backtester tidak akan pernah tahu apakah perdagangan masuk di pasar terbuka atau dekat Jadi kita benar-benar butuh yang terpisah s Etting. Gunakan QuickAFL. QuickAFL tm adalah fitur yang memungkinkan perhitungan AFL lebih cepat dalam kondisi tertentu Awalnya sejak tahun 2003 hanya tersedia untuk indikator, seperti versi 5 14, tersedia juga dalam Analisis Otomatis. Awalnya, ide tersebut memungkinkan redundansi grafik lebih cepat. Melalui perhitungan formula AFL hanya untuk bagian yang terlihat pada grafik Dengan cara yang sama, jendela analisis otomatis dapat menggunakan subset dari kutipan yang tersedia untuk menghitung AFL, jika parameter rentang yang dipilih kurang dari semua kutipan. Penjelasan terperinci tentang bagaimana QuickAFL bekerja dan bagaimana Untuk mengendalikannya, disediakan dalam artikel Basis Pengetahuan ini. Perhatikan bahwa pilihan ini tidak hanya bekerja di backtester, tapi juga dalam pengoptimalan, eksplorasi dan pemindaian.